C언어로 환율을 예측하는 프로그램 시뮬레이션
환율 예측 프로그램 개요
환율 예측은 복잡한 경제 지표, 시계열 분석, 머신러닝 등 고급 기법이 필요한 복잡한 문제입니다. 이 글에서는 C언어를 활용하여 간단한 환율 변동 모델을 구현하는 방법을 소개합니다. 이 예제는 교육 목적으로 제작되었으며, 실제 투자 결정에는 적합하지 않습니다.
핵심 개념 및 필요 라이브러리
- 시계열 데이터: 과거 환율 데이터를 기반으로 미래 예측
- 선형 회귀: 과거 데이터를 바탕으로 미래 값을 선형적으로 예측하는 간단한 모델
- 필요 라이브러리: stdio.h, math.h
코드 구현 및 설명
#include
#include
#define DATA_SIZE 100 // 데이터 개수 (조정 가능)
// 구조체를 이용하여 날짜와 환율 데이터를 저장
struct Data {
int date;
double exchange_rate;
};
// 선형 회귀를 위한 함수
double linearRegression(struct Data data[], int n, int x) {
double sum_x = 0, sum_y = 0, sum_xy = 0, sum_x2 = 0;
for (int i = 0; i < n; i++) {
sum_x += data[i].date;
sum_y += data[i].exchange_rate;
sum_xy += data[i].date * data[i].exchange_rate;
sum_x2 += data[i].date * data[i].date;
}
double m = (n * sum_xy - sum_x * sum_y) / (n * sum_x2 - sum_x * sum_x);
double b = (sum_y - m * sum_x) / n;
return m * x + b;
}
int main() {
struct Data data[DATA_SIZE];
// 데이터 입력 (실제로는 파일에서 읽어오거나 API를 통해 가져올 수 있음)
// ...
text
// 예측하고 싶은 날짜
int predict_date = 20240101;
// 선형 회귀를 이용하여 환율 예측
double predicted_rate = linearRegression(data, DATA_SIZE, predict_date);
printf("예측된 %d일의 환율: %.2lf\n", predict_date, predicted_rate);
return 0;
}
주요 코드 설명
- struct Data(): 구조체를 이용하여 날짜와 환율 데이터를 저장합니다.
- double linearRegression(): 선형 회귀 함수를 구현합니다.
- struct Data data[DATA_SIZE]: 데이터 입력을 위한 배열을 선언합니다.
- int predict_date: 예측하고자 하는 날짜를 지정하는 변수입니다.
- double predicted_rate: 선형 회귀를 이용하여 계산된 예측 환율입니다.
코드 상세 설명
- 데이터 구조체: 날짜와 환율을 저장하기 위한 구조체를 정의합니다.
- 선형 회귀 함수: 입력된 데이터를 기반으로 선형 회귀 모델을 생성하고, 주어진 날짜에 대한 환율을 예측합니다.
- 메인 함수:
- 데이터 입력: 실제 환경에서는 파일이나 API를 통해 데이터를 가져옵니다.
- 예측 날짜 설정: 예측하고자 하는 날짜를 지정합니다.
- 선형 회귀 함수 호출: 입력 데이터와 예측 날짜를 이용하여 환율을 예측합니다.
- 결과 출력: 예측된 환율을 출력합니다.
추가 고려 사항
데이터 전처리: 실제 데이터의 노이즈나 결측값 처리가 필요합니다.
모델 선택: 선형 회귀 외에 ARIMA, LSTM 등 다양한 예측 모델을 고려할 수 있습니다.
평가 지표: RMSE(Root Mean Squared Error) 등을 사용하여 모델의 성능을 평가합니다.
복잡한 패턴: 환율은 다양한 경제적, 정치적 요인에 의해 복잡하게 변동하므로, 더 정교한 모델이 필요할 수 있습니다.